Как запустить торгового бота на Hyperliquid
Проверено по источникам: Hyperliquid docs: Nonces and API wallets и Hyperliquid docs: Fees · автор: Hyperliquid Academy
Модель разрешений, и это хорошая новость
Нет ни заявки на бота, ни отдельного соглашения, ни ключа, выдаваемого через тикет в поддержку. Вы одобряете API-кошелёк и начинаете.
Этот агент может ставить и отменять ордера. Выводить средства он не может. Поэтому худший случай при утечке ключа ограничен: кто-то может плохо заторговать ваш счёт, но не может забрать баланс.
Сравните с ключом API биржи, у которого есть право на вывод: там утечка фатальна. Это действительно более удачное устройство, и это главная причина, по которой автоматическая торговля здесь нервирует меньше, чем в других местах.
Ограниченный не значит безопасный
Враждебный ключ агента всё ещё может открыть позицию на максимальном плече и увести счёт в ликвидацию. Ограничение лишь в том, что деньги уходят как торговый убыток, а не как перевод.
Относитесь к ключу как к учётным данным, используйте по одному агенту на процесс и никогда не переиспользуйте адрес снятого с регистрации агента: документация предупреждает, что очищенное состояние нонсов делает старое действие воспроизводимым.
В чём площадка структурно хороша
Какие стратегии сюда подходят, определяют два свойства.
Мейкерской стороне платят. На входном уровне мейкерская комиссия примерно втрое меньше тейкерской, на больших объёмах она доходит до нуля, а выше есть выплаты за крупную долю мейкерского объёма.
Стоимость тейкерского ордера на $10,000 по мере добавления каждой скидки
- Базовая ставка, без скидок $4.50 0.045% Уровень 0, ничего не застейкано
- С реферальным кодом $4.32 0.0432% Скидка 4%, действует с первой сделки
- Рефкод + стейкинг Silver $3.67 0.03672% Застейкано и привязано больше 1K HYPE
- Рефкод + стейкинг Diamond $2.59 0.02592% Застейкано и привязано больше 500K HYPE
- Всё вместе, на верхнем уровне оборота $1.38 0.01382% Плюс оборот больше $7B за 14 дней
У бота это накапливается так, как у человека никогда. Стратегия, пересекающая спред тысячу раз в день, платит эту разницу тысячу раз в день, и переход с тейкера на мейкера меняет её экономику сильнее любого параметра внутри неё.
Фандинг рассчитывается ежечасно. Ставка выплачивается между трейдерами каждый час, а не каждые восемь, что делает фандинговые стратегии дробными, а их перенос — легко моделируемым. Фандинговый арбитраж — очевидное выражение.
Всё публично. Каждое исполнение, позиция и ликвидация по каждому адресу, без всякого ключа. Это исследовательский набор данных, за который большинство площадок берут деньги, — и он же верен про вашего собственного бота.
Какие стратегии подходят
| Стратегия | Подходит потому что | За чем следить |
|---|---|---|
| Пассивное котирование | Мейкерские комиссии и выплаты | Гонка задержек и риск запасов |
| Фандинговый арбитраж | Почасовой расчёт, спот на той же площадке | Разворот ставки во время удержания |
| Базис и перенос | Обе ноги на одном счёте | Взаимодействие маржи между ними |
| Систематическая направленная | Дешёвое исполнение, глубокие крупные рынки | Проскальзывание вне крупных рынков |
| Около ликвидаций | Публичные данные, видимые позиции | Оказаться не на той стороне каскада |
Плохо подходит всё, что вынуждено постоянно пересекать спред на тонком рынке. Комиссия здесь малая часть; глубина стакана — большая, и никакая оптимизация комиссий этого не исправит.
Сбои, которые действительно стоят денег
Не алгоритм. Вот эти.
Процесс, умерший со стоящими ордерами. Ничто не отменяется оттого, что ваш бот остановился. Эти ордера продолжают исполняться в позиции, которыми теперь никто не управляет. Решите заранее, нужны ли вашей стратегии heartbeat и отмена всего при выходе.
Позиция, за которой никто не смотрит. Остановившийся бот оставляет открытую позицию, ежечасно набирающую фандинг и дрейфующую к цене ликвидации, которую никто не отслеживает. Именно это превращает падение процесса в убыток.
Два процесса на одном агенте. Нонсы упорядочены по агенту. Один агент на процесс — и проблемы нет; общий агент — и вы получаете перемежающиеся сбои, выглядящие как сетевые ошибки.
Расчёт размера от баланса, а не от стакана. Стратегия, которая может позволить себе позицию, — не то же самое, что рынок, способный её принять. Считайте размер от глубины.
Перезапуск, входящий заново во всё. Состояние, живущее только в памяти, означает, что перезапуск ставит новый набор ордеров поверх существующих. Сверяйтесь с биржей при старте всегда, до любых действий.
Тихое ограничение частоты. Запросы начинают падать, стратегия перестаёт обновляться, и это выглядит так, будто рынок затих. Логируйте отказы отдельно от ошибок.
Прежде чем запускать реальным размером
Сверяйтесь при старте. Запросите фактические позиции и открытые ордера и приведите картину бота в соответствие с реальностью, а не считайте, что он стартует без позиций.
Ограничьте ущерб в коде. Максимальный размер позиции и максимальный дневной убыток, которые бот навязывает себе сам, стоят больше любой аккуратности в логике стратегии.
Ставьте reduce-only на каждый выход. Без него выход больше позиции открывает обратную. В автоматическом цикле эта ошибка повторяется.
Работайте малым размером дольше, чем кажется нужным. Важные вещи — перезапуски, разрывы связи, быстрый рынок — проявляются только со временем, и обнаружить их дешевле на маленькой позиции.
Куда дальше
API и его лимиты, Python SDK для кратчайшего пути к первому ордеру и рычаги по комиссиям, которые для бота важнее, чем для кого бы то ни было.
Частые вопросы
Разрешены ли торговые боты?
Да, и спрашивать никого не нужно. Ни заявки, ни отдельного соглашения, ни особого тарифа. Одобрение API-кошелька и есть весь шаг с разрешением.
Может ли скомпрометированный бот вывести мои деньги?
С ключом агента — нет. Агенты подписывают только торговые действия; для вывода нужен мастер-кошелёк. Скомпрометированный бот всё ещё может потерять деньги плохой торговлей, и это реальный риск с реальным потолком.
У ботов другие комиссии?
Нет. Действует тот же тариф, а значит разрыв между мейкером и тейкером для бота важнее, чем для человека, потому что бот пересекает спред многократно чаще.
Какие стратегии подходят именно Hyperliquid?
Всё, что зарабатывает на мейкерской стороне или на фандинге: пассивное котирование, фандинговый арбитраж против спотовой ноги и базисные сделки. Площадка платит мейкерам на верхних уровнях и рассчитывает фандинг ежечасно, так что оба варианта поддержаны структурно.
Нужно ли размещаться рядом с биржей и гнаться за задержкой?
Для большинства стратегий нет. Серьёзный маркетмейкинг соревнуется в задержке везде, но фандинговые и базисные стратегии работают на часовых масштабах, где обычного сервера вполне достаточно.
Что будет, если мой бот упадёт?
Его стоящие ордера останутся в стакане и продолжат исполняться, а открытые позиции останутся открытыми и продолжат накапливать фандинг. Ничто не отменяется оттого, что ваш процесс остановился, и решить, что должно происходить, — часть проектирования, а не мысль напоследок.
Источники
- Hyperliquid docs: Nonces and API walletshyperliquid.gitbook.io
- Hyperliquid docs: Feeshyperliquid.gitbook.io
Для каждого числа на этой странице мы указываем первоисточник. Если цифра здесь расходится с документацией Hyperliquid, права документация, и мы хотим об этом узнать.